|
4.8. Variance
Var X = E[(X-E[X])^2] = E[X^2 - 2X*E[X] + E[X]^2]
= E[X^2] - 2E[X*E[X]] + E[E[X]^2]
Vì E(X) là hằng số, cho nên ta có thể rút ra ngoài hàm trung bình, và chúng ta có:
Var X = E[X^2] - E[X]^2
Lại tạm dừng ở đây, các bạn tiếp tục đọc thêm về phần Variance này trong cuốn sách mà F đã giới thiệu
"Lý thuyết xác suất và thống kê toán học" - Trần Tuấn Điệp & Lý Hoàng Tú
Xin nhắc lại đây là cuốn sách rất rất hay về xác suất thống kê ở Việt Nam mà F được biết đến. Các cuốn sách khác F cũng có xem qua bằng tiếng Việt, nhưng không thấy hài lòng cho lắm.
Chúc vui.
|